Ааа, с этим я долго мучился... все стандартные программы для сохранения видеопотока в файл требуют прямой ссылки на файл потока, а на tv.wind.ru ее получить не удалось.
В конце концов набрел на программку CamStudio 2.0 (
http://camstudio.org/), которая позволяет указать область на экране и пишет все, что происходит в этой области в avi файл. Одновременно она умеет присоединять к видео тот звук, который выдается на колонки.
Рекомендую, тем более что она бесплатная.